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R语言改进高频GARCH模型:乘法分量GARCH(mcs)模型 5

gecimao 发表于 2019-04-13 16:03 | 查看: | 回复:

  与在rugarch中实施的所有其他GARCH模型不同,mcsGARCH模型要求用户传递考虑期间数据的预测每日方差的xts对象。

  与标准的GARCH模拟不同,间隔时间在日内GARCH中很重要,因为我们生成的路径遵循特定的定期采样时间点。此外,模拟或预测的每日差异需要再次提供给所考虑的模拟期间。

  ugarchroll函数对于在回溯测试应用程序中测试模型的充分性非常有用,下面的代码为考虑数据和期间的mcsGARCH模型说明了这一点。

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